Portfolio Management 2026/2027

(Settimana #1) 1. Le fasi delle gestione di portafoglio: - Asset Allocation Strategica - Asset Allocation Tattica - Stock/Bond Selection 2. Il benchmark: natura ed utilizzi (Settimana #2 e 3) 3. L’Asset Allocation Strategica: Parte I - I Portafogli Naive - Il Modello di Markowitz (Settimana #4) 4. L’Asset Allocation Strategica: Parte II - I limiti del Modello di Markowitz - Il problema degli Errori di Stima (Settimana #5 e 6) 5. L’Asset Allocation Strategica: Parte III - Tecniche Euristiche: vincoli di peso e ricampionamento (Settimana #7) 6. L’Asset Allocation Strategica: Parte IV - Tecniche Bayesiane: Modello di Black-Litterman (Settimana #8) 7. L'Asset Allocation Tattica (Settimana #9) 8. La valutazione della performance dei fondi comuni di investimento: - Gli indicatori di rischio - La gestione di fondi comuni: il ruolo del benchmark nelle gestioni attive e passive - Le misure di risk adjusted performance -La valutazione dello stile di gestione: la return based style analysis

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