Modelli E Tecniche Di Gestone Dei Rischi 2026/2027

(Settimana #1) 1. Il risk management in banca: verso la logica one risk one owner. (Settimana #2 e 3) 2. Il rischio di interesse: - Repricing Gap - Duration Gap - Clumping (Settimana #4) 3. Il modello dei Tassi Interni di Trasferimento (Settimana #5) 4. Il Rischio di Liquidità (Settimana #6 e 7) 5. La gestione del Rischio nel trading book: dalla sensitivity analysis ai modelli VaR: Parte I - i modelli Value at Risk parametrici (Settimana #8) 6. La gestione del Rischio nel trading book: dalla sensitivity analysis ai modelli VaR: Parte II - le simulazioni storiche 7. Conditional VaR (Settimana # 9) 8. Approfondimenti - il metodo Monte Carlo - le prove di stress - la stima del VaR con distribuzioni certe diverse da quella normale - test di valutazione dei modelli VaR - il VaR Marginale - le misure di RAPM - il rischio operativo - la vigilanza sul rischio di mercato - allocazione del capitale

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