Programma di Derivati E Gestione Dei Rischi Di Mercato:
l programma del Corso si articola nel modo seguente:
(Settimana #1 e 2)
1) La gestione dei rischi mediante gli strumenti derivati
2) I contratti Forward
(Settimana #3)
3) I contratti Future:
- Caratteristiche tecniche e di mercato
- Strategie speculative con i future
- Strategie di copertura con i future
(Settimana #4)
4) Tassi di interesse e Forward Rate Agreement
5) Gli Interest Rate Swap:
- Caratteristiche tecniche
- Utilizzi ai fini speculativi
- Utilizzi ai fini di copertura
(Settimana #5)
6) Le opzioni:
- Caratteristiche tecniche e di mercato
- Le determinanti del pricing delle opzioni (cenni)
- Utilizzi ai fini speculativi
- Utilizzi ai fini di copertura
- Le opzioni su tassi di interesse (cap, floor e collar): caratteristiche ed utilizzi ai fini di copertura
- Le opzioni esotiche
(Settimana #6)
7) I titoli strutturati:
- Caratteristiche tecniche
- Principali tipologie
8) Cap, Floor and Collar:
- Caratteristiche tecniche
- Le determinanti del pricing (cenni)
- Modalità di utilizzo
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