(Settimana #1 e 2)
1) Introduzione ai derivati (principali tipi di contratto, attività sottostanti, mercati dei derivati, applicazioni)
2) Forward:
- definizione, caratteristiche principali, applicazione
- Prezzi e ipotesi di non arbitraggio
- Il valore del contratto forward
(Settimana #3)
3) Future
- definizione, caratteristiche principali, applicazion
- Prezzi e valore di mercato
(Settimana #4)
4) L'accordo sui tassi a termine (FRA):
- definizione, caratteristiche principali, applicazione
- Prezzi e valore di mercato
- I market maker e la citazione Double way
5) Lo scambio
- definizione
- Interest Rate Swap (IRS): caratteristiche principali, applicazione e prezzi
- Lo scambio di valute
(Settimana #5)
6) Le opzioni
- Definizione
- Opzione call: caratteristiche principali, pay-off e applicazione
- Opzione put: caratteristiche principali, pay-off e applicazione
- Il prezzo dell'opzione (elementi di base):
* Valore intrinseco e valore temporale
* Limite di prezzo: i limiti di prezzo massimo e minimo
- Strategie di trading di opzioni
7) Cap, floor e collar
- Cap: caratteristiche principali, pay-off e applicazione
- Floor: caratteristiche principali, pay-off e applicazione
- Collar: caratteristiche principali, pay-off e applicazione
(Settimana #6)
8) Le opzioni esotiche
- Definizione
- Analisi dei principali tipi di contratto (opzione Boston, opzione Bermuda, Forward start option, opzione compound, opzione As you like it, opzione barriera, opzione binaria, opzione look back, opzione asiatica, opzione Rainbow, opzione basket)
9) I prodotti strutturati
- Definizione
- Analisi dei principali tipi di contratto (Equity linked, reverse convertible, reverse floaters, credit default obligations, ecc.)
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