- Introduzione (lezioni dalla 1 alla 3)
Modellazione econometrica e struttura dei dati economici
Minimi quadrati ordinari e modello di regressione lineare semplice
- Analisi di regressione multipla (lezioni dalla 4 alla 12)
Stima, interpretazione e aspetti algebrici dei minimi quadrati
Proprietà statistiche dei minimi quadrati (campioni finiti).
Informazioni qualitative
Il modello lineare gaussiano e l'inferenza statistica esatta
Proprietà asintotiche e inferenza approssimata
Inferenza robusta
Test di eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati
- Endogeneità e approccio delle variabili strumentali (lezioni dalla 13 alla 18)
Ipotesi principali
Stimatore IV e lo stimatore di Wald
Metodo dei momenti generalizzati e minimi quadrati a due stadi
Test di endogeneità, rilevanza degli strumenti e sovraidentificazione delle restrizioni
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