1- Revisione dei prerequisiti (6 ore)
Tipi di dati, notazione sulle serie storiche, rendimenti. Cenni di inferenza.
2- Modello di regressione lineare (14 ore)
Il modello di regressione lineare semplice e multipla e la stima a minimi quadrati
Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati
Intervalli di confidenza e verifiche di ipotesi per i parametri
Applicazioni ed esempi
3 - Modelli per serie storiche stazionarie (6 ore)
Introduzione alle serie storiche: Modelli a media mobile (MA), Modelli autoregressivi (AR), modelli ARMA.
4 - Modelli per serie storiche non stazionarie (8 ore)
Non Stazionarietà: definizione, Test ADF, break strutturali, test di Phillips Perron, Modelli ARIMA. Procedura di Box-Jenkins.
6 - Cointegrazione (2 ore)
Cointegrazione e trend comuni. Test di cointegrazione di Engle - Granger
English
Italiano