Programma di Metodi Di Ottimizzazione Per L'economia E La Finanza:
Il programma del corso si articola in tre parti:
Nella prima parte sono introdotti concetti di base della probabilità: le variabili aleatorie, le distribuzioni di probabilità, l'attesa condizionata, i l teorema di Bayes.
Nella seconda parte è presentata l'ottimizzazione lineare e l'associato metodo del simplesso per pervenire alla risoluzione di problemi nel concreto.
Nella terza parte viene presentata l'ottimizzazione non lineare libera e vincolata. Il metodo d ei moltiplicatori Lagrange ed il metodo KKT. Esempi importanti di utilizzo di tali metodologie. L'ottimizzazione quadratica e sua relazione alla teoria di selezione del portafoglio. Una breve introduzione ai prodotti derivati e loro valutazione.
English
Italiano