I parte (PROCESSI DI MARKOV)
La seconda parte dell’esame da 9 CFU verterà su tutti i seguenti argomenti
(i paragrafi sono quelli degli appunti disponibili sulla pagina web del corso:
http://www.mat.uniroma2.it/~abundo/complementi.html ).
Per l’esame da 5 CFU non saranno richiesti gli argomenti del capitolo 2, § 2.3 e § 2.4 .
Per l’esame integrativo (passaggio da 5 a 9 CFU) verranno richiesti gli argomenti del capitolo
2, § 2.3 e § 2.4 .
1. Catene di Markov a tempo discreto
1.2 Probabilità di transizione ad n passi
1.3 Legge di Xn e distribuzione invariante
1.4 Classificazione degli stati di una CM
1.5 Problemi di assorbimento
1.6 Distribuzione stazionaria di una CM
1.7 Matrice di transizione ad n passi
1.8 L'algoritmo di Metropolis e il Simulated Annealing
2. Catene di Markov a tempo continuo
2.1 Il processo di Poisson
2.2 Processi di nascita e morte
2.3 Q-matrici e matrici di transizione
2.4 Catene di Markov con spazio degli stati discreto, tempo continuo ed omogenee
2.5 Il problema di Erlang
2.6 Processi a coda
2.6.1 Coda M/M/n
2.6.2 Coda M/M/ï‚¥
2.6.3 Coda M/M/1
2.6.4 Distribuzione del tempo trascorso nel sistema per una coda M/M/1
2.6.5 Sistemi a coda in regime stazionario e relazioni di Little
II parte (SIMULAZIONE NUMERICA DI CM )
English
Italiano