Complementi Di Probabilita' 2009/2010

Si tratta di un corso di probabilità classico, basato sulla teoria della misura, principalmente sulla convergenza di v.a. e leggi. In estrema sintesi: spazi di probabilità astratti; indipendenza; legge 0-1 di Kolmogorov; lemma di Borel-Cantelli; convergenza quasi certa; disuguaglianze di convessità; convergenza in probabilità; legge dei grandi numeri; funzioni caratteristiche; convergenza in legge; aspettazione condizionale; martingale. Testi consigliati
           - D. Williams: Probability with martingales. Cambridge University Press, 1991.
           - P. Billingsley: Probability and measure. 2nd edition. Wiley series in Probability and Mathematical Statistics, 1986.
           - P. Baldi: Appunti del corso di Calcolo delle Probabilità. Appunti, 2001.
           - P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche. Quaderni UMI. Pitagora editrice, Bologna, 2000.