Programma di High-dimensional Methods For Dependent Data In Economics And Finance:
1) Ripasso sui modelli multivariati di serie storiche; modelli dinamici uniequazionali (prima settimana).
2) Regolarizzazione per modelli dinamici ad alta dimensionalità; metodi di riduzione della dimensione; modelli fattoriali dinamici (seconda settimana)
3) Bootstrap e validazione incrociata per dati dipendenti; previsione economico-finanziaria (terza settimana).
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