Programma di Coding And Data Analysis For Finance:
Il corso si articola in due aree tematiche e consiste in 18 lezioni frontali da due ore ciascuna.
Non sono previste differenze di contenuto nei programmi tra studenti frequentanti e non frequentanti.
Area tematica numero 1: Coding in Matlab.
Tale area tematica si svolgerà nelle prime nove lezioni del corso.
I principali argomenti previsti in quest'area tematica sono:
Lavorare con la UI di Matlab, Variabili e comandi, Vettori, Matrici, Scripts, Dati temporali, Dati di tipo tabular, Selezione condizionata dei dati, Dati mancanti, Le funzioni Matlab, Automatizzazione, Stima di modelli su dati empirici . Risoluzione dei problemi
Area tematica numero 2: Teoria e pratica delle regressioni lineari.
Tale area tematica si svolgerà dalla lezione numero 10 fino all'ultima lezione (la numero 18).
I principali argomenti previsti in quest'area tematica sono i seguenti.
Modello di lineare semplice
• Stimatori OLS.
• R2
• Proprietà dello stimatore OLS
• Varianza condizionata
• Stima della varianza.
• Inferenza statistica.
• Il modello CAPM.
Regressione lineare multipla:
• Ripasso di algebra lineare.
• Proprietà dello stimatore OLS
• Varianza condizionata
• Stima della varianza.
• Multicollinearità.
• Il teorema di Gauss-Markov.
• Multiple hypothesis testing.
• Massima verosimiglianza.
• Confronto di modelli.
• Variabili omesse e variabili irrilevanti.
• Errori di misura.
• Propietà asintotiche degli stimatori OLS.
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