Informazioni di Metodi E Modelli Dei Mercati Finanziari

A.A.: 2025/2026
Canale: UNICO
Crediti: 8
Obbligo di Frequenza: No

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Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
Settore Ministeriale: SECS-S/06
Codice di verbalizzazione: 8066578
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Complementi di probabilità, calcolo stocastico
Obiettivi: Il corso si propone lo studio dei modelli continui in tempo e in spazio per la descrizione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai due problemi fondamentali in finanza: prezzo e copertura di opzioni. La prima parte del corso è dedicata a richiami ed approfondimenti di calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, teoremi di rappresentazione delle martingale browniane, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac). Successivamente vengo introdotti i modelli continui (modelli di Ito, processi di diffusione) per la finanza, le strategie di gestione, l'arbitraggio e la completezza del mercato. Particolare enfasi è data al modello di Black e Scholes. La parte finale del corso è dedicata ai metodi numerici Monte Carlo in finanza. L'ultima parte del corso sarà scelta, sulla base degli interessi degli studenti, tra i seguenti argomenti: tassi di interesse, opzioni americane, calcolo di Malliavin e applicazioni in finanza.
Ricevimento: su appuntamento

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