Informazioni di Metodi E Modelli Dei Mercati Finanziari | DidatticaWEB

Generali:

Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
Settore Ministeriale: SECS-S/06
Codice di verbalizzazione: 8066578
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Complementi di probabilitEagrave;, calcolo stocastico
Obiettivi: Scopo del corso Eegrave; il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello di mercato Eegrave; scelto nella classe dei modelli continui. Sono quindi trattati argomenti propri del calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac) ed introdotti modelli di diffusione per i mercati finanziari, per lo studio dell'arbitraggio e della completezza del mercato. Particolare enfasi Eegrave; data al modello di Black e Scholes. Parte del corso Egrave; dedicata ai metodi numerici Monte Carlo per la finanza.
Ricevimento: su appuntamento

Didattica:

A.A.: 2021/2022
Canale: UNICO
Crediti: 8

Classe virtuale:

Nome classe: CARAMELLINO-8066578-METODI_E_MODELLI_DEI_MERCATI_FINANZIARI_1
Link Microsoft Teams: Link
Docente: CARAMELLINO LUCIA