Informazioni di Metodi E Modelli Dei Mercati Finanziari

Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
Settore Ministeriale: SECS-S/06
Codice di verbalizzazione: 8066578
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Complementi di probabilitÃ�, calcolo stocastico
Obiettivi: Scopo del corso Ã� il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello di mercato Ã� scelto nella classe dei modelli continui. Sono quindi trattati argomenti propri del calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac) ed introdotti modelli di diffusione per i mercati finanziari, per lo studio dell'arbitraggio e della completezza del mercato. Particolare enfasi Ã� data al modello di Black e Scholes. Parte del corso Ã� dedicata ai metodi numerici Monte Carlo per la finanza.
Ricevimento: su appuntamento

Navigazione Utente: