Generali:

  • Dipartimento: Ingegneria
  • Settore Ministeriale: MAT/06
  • Codice di verbalizzazione: 8037828
  • Metodi di insegnamento: Frontale
  • Metodi di valutazione: Orale
  • Prerequisiti: Probabilità di base, analisi e lementi di integrazione di Lebesgue
  • Obiettivi: Il corso introduce alla finanza matematica e in particolare ai concetti di mercato finanziario privo di arbitraggio e completo. Lo studente acquisisce le nozioni relative al condizionamento stocastico, ai processi stocastici a tempo discreto, alle martingale. Lo studente impara a calcolare il prezzo e la strategia di copertura di opzioni europee e americane in mercati a tempo discreto, il modello CRR e la formula di Black e Sholes come approssimazione del prezzo. E` richiesta una parte di applicazione pratica che consiste nella scrittura di procedure numeriche.
  • Ricevimento: su richiesta

Didattica:

  • A.A.: 2013/2014
  • Canale: UNICO
  • Crediti: 6