Generali:

  • Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
  • Settore Ministeriale: SECS-S/06
  • Codice di verbalizzazione: 8066578
  • Metodi di insegnamento: Frontale
  • Metodi di valutazione: Orale
  • Prerequisiti: Complementi di probabilitEagrave;, calcolo stocastico
  • Obiettivi: Scopo del corso Eegrave; il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello di mercato Eegrave; scelto nella classe dei modelli continui. Sono quindi trattati argomenti propri del calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac) ed introdotti modelli di diffusione per i mercati finanziari, per lo studio dell'arbitraggio e della completezza del mercato. Particolare enfasi Eegrave; data al modello di Black e Scholes. Parte del corso Egrave; dedicata ai metodi numerici Monte Carlo per la finanza.
  • Ricevimento: su appuntamento

Didattica:

  • A.A.: 2019/2020
  • Canale: UNICO
  • Crediti: 8