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Probabilita` E Finanza 2014/2015
Generali:
- Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
- Settore Ministeriale: MAT/06
- Codice di verbalizzazione: 8039420
- Metodi di insegnamento: Frontale
- Metodi di valutazione: Scritto
- Prerequisiti: Probabilità di base, analisi matematica e elementi di integrazione di Lebesgue
- Obiettivi: Il corso introduce alla finanza matematica e in particolare ai concetti di mercato finanziario privo di arbitraggio e completo. Lo studente acquisisce le nozioni relative al condizionamento stocastico, ai processi stocastici a tempo discreto, alle martingale. Lo studente impara a calcolare il prezzo e la strategia di copertura di opzioni europee e americane in mercati a tempo discreto, il modello CRR e la formula di Black e Sholes come approssimazione del prezzo. E`Â richiesta una parte di applicazione pratica che consiste nella scrittura di procedure numeriche.
- Ricevimento: su richiesta
Didattica:
- A.A.: 2014/2015
- Canale: UNICO
- Crediti: 6