Informazioni di Metodi E Modelli Dei Mercati Finanziari

Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
Settore Ministeriale: SECS-S/06
Codice di verbalizzazione: 8066578
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Complementi di probabilitÃ , calcolo stocastico
Obiettivi: Scopo del corso Ã¨ il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello di mercato Ã¨ scelto nella classe dei modelli continui. Sono quindi trattati argomenti propri del calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac) ed introdotti modelli di diffusione per i mercati finanziari, per lo studio dell'arbitraggio e della completezza del mercato. Particolare enfasi Ã¨ data al modello di Black e Scholes. Parte del corso Ã¨ dedicata ai metodi numerici Monte Carlo per la finanza.
Ricevimento: su appuntamento

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