Informazioni di Probabilita' 5 - Probabilita' E Finanza

Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
Settore Ministeriale: MAT/06
Codice di verbalizzazione: 8066107
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Probabilità e statistica di base
Obiettivi: Il corso introduce alla finanza matematica e in particolare ai concetti di mercato finanziario privo di arbitraggio e completo. Lo studente acquisisce le nozioni relative al condizionamento stocastico, ai processi stocastici a tempo discreto, alle martingale. Lo studente impara a calcolare il prezzo e la strategia di copertura di opzioni europee e americane in mercati a tempo discreto, il modello CRR e la formula di Black e Sholes come approssimazione del prezzo. E` richiesta una parte di applicazione pratica che consiste nella scrittura di procedure numeriche.
Ricevimento: su richiesta

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