Andrea Scozzari

Andrea Scozzari http://scholar.google.it/citations?user=4M9rLGkAAAAJ&hl=en&oi=ao  

SERVIZI PRESTATI IN ATENEI E CENTRI DI RICERCA ITALIANI  

05/02/2014: Abilitazione Nazionale a Professore Associato nel settore concorsuale 13/D4: Metodi Matematici dell'Economia, delle Scienze Attuariali e Finanziarie

Dal 01/10/2009 Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" - Telematica, Facoltà di Economia, SSD: SECS-S/06: Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie.   

1998-2001: Studente di Dottorato di Ricerca in Ricerca Operativa, Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate, Facoltà di Statistica, Università di Roma La Sapienza. Titolo della tesi (in inglese): The Location of Path Shaped and Tree Shaped Facilities on Networks, discussa il 11/05/2001.  

23/04/1997: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita con lode presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza il 23/04/1997. Argomento della tesi: Euristiche per problemi di Routing. Titolo della tesi di laurea: Una Tecnica di Ottimizzazione per la visita alle Sette Chiese. Relatore Prof. Giovanni Storchi.    

ATTIVITA' DI RICERCA  

a) Problemi di selezione di portafoglio e finanza quantitativa   

Uno dei principali campi di ricerca riguarda i problemi di asset allocation i quali risultano essere particolarmente attuali e di interesse sia in ambito accademico sia in quello applicativo dei mercati finanziari. E' inoltre evidente che la crisi che sta coinvolgendo tutti i mercati mondiali imponga una particolare attenzione ed un maggior approfondimento degli strumenti sia teorici che computazionali. In particolare, lo studio si è concentrato sulla definizione di strumenti e modelli quantitativi per la selezione di portafogli finanziari adatti sia a replicare l'andamento degli indici di mercato sia a generare un extra rendimento rispetto allo stesso. La ricerca ha, dunque, condotto allo sviluppo di innovativi metodi di ottimizzazione in ambito multi-obiettivo, nella programmazione quadratica non convessa e nella programmazione lineare mista intera con applicazioni al problema di selezione di portafoglio, di replica di un indice finanziario e successivamente alla generazione di un indice di portafoglio in grado di "sovraperformare" i principali benchmark finanziari. I lavori su questi argomenti sono stati pubblicati su diverse riviste internazionali e sono stati altresì presentati ad importanti convegni internazionali del settore.  

b) Problemi di allocazione biproporzionale e di disegno di sistemi elettorali   

Il problema dell'allocazione biproporzionale nasce dal problema della distribuzione dei seggi elettorali ai diversi livelli territoriali la cui natura discreta pone interessanti questioni teoriche che si aggiungono alla necessità di trovare soluzioni pratiche da applicare nel contesto reale. In questo ambito, la ricerca si è sviluppata a partire da una grave anomalia tecnica riscontrata nell'attuale legge elettorale Italiana per la Camera dei Deputati (ma anche nelle precedenti). Questa anomalia è relativa alla fase di distribuzione dei seggi alle diverse liste nelle varie circoscrizioni elettorali che nelle elezioni recenti ha dato ripetutamente luogo a distribuzioni di seggi che, nei fatti, violano uno dei principi della Costituzione Italiana (art. 56). Un adeguato studio del problema di allocazione biproporzionale permette invece di giungere alla definizione di procedure corrette e rigorose.  Un altro problema che nasce nel contesto elettorale è il problema della distrettizzazione elettorale che viene formulato come problema di partizione di un grafo in componenti connesse. I lavori su questi argomenti sono stati pubblicati o sono attualmente sottomessi su diverse riviste internazionali.  

c) Problemi di economia spaziale, di localizzazione di servizi e disegno di percorsi  

Un terzo filone che caratterizza la ricerca riguarda i problemi di pianificazione territoriale e gestione di servizi che sono formulabili come problemi di ottimizzazione su reti o grafi. In questo ambito, in particolare, sono stati studiati modelli di localizzazione di strutture estese con particolare interesse per problemi di localizzazione di cammini su classi speciali di grafi. I problemi di localizzazione studiati sono di natura diversa. Alcuni sono problemi deterministici, cioè problemi nei quali si assume che sia noto con certezza il valore di tutti i parametri che definiscono il problema, come la domanda dei clienti e le distanze e/o i tempi di percorrenza associati agli archi della rete. Questi tipi di problemi risultano particolarmente utili e appropriati per problemi relativi alla localizzazione di servizi di trasporto pubblico, o il disegno di percorsi di emergenza. Nelle applicazioni reali, però, i parametri non sono mai completamente certi, nel senso che, rispetto alle stime, la domanda può subire variazioni inattese, oscillando tra valori compresi all'interno di un intervallo, oppure i tempi di percorrenza previsti possono variare a causa di eventi contingenti. In considerazione delle conseguenze che questa incertezza può generare nella programmazione e gestione dei servizi, e tenendo conto dell'importanza strategica della pianificazione nel campo della sicurezza e dell'affidabilità, la ricerca su questo tema ha affrontato i problemi di localizzazione anche attraverso tecniche di ottimizzazione "robusta" in cui si assume che i dati siano affetti da incertezza e si cerca di fornire una soluzione che sia "buona nel caso peggiore". I lavori su questi argomenti sono stati pubblicati su diverse riviste internazionali.    

PUBBLICAZIONI  

a) Articoli su rivista   

1. F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2012). A new method for mean-variance portfolio optimization with cardinality constraints. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 205, p. 213-234, ISSN: 1572-9338, doi: 10.1007/s10479-012-1165-7.   

2. SCOZZARI A., F. Tardella, S. Paterlini, T. Krink (2012). Exact and heuristic approaches for the index tracking problem with UCITS constraints. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 205, p. 235-250, ISSN: 1572-9338, doi:10.1007/s10479-012-1207-1.   

3. R. Bruni, F. Cesarone, SCOZZARI A, F. Tardella (2013). 'No arbitrage and a linear portfolio selection model, ECONOMICS BULLETIN, vol. 33 n. 2, p. 1247-1258.  

4. F. Ricca, SCOZZARI A, B. Simeone (2013). Political Districting: from classical models to recent approaches. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 204, p. 271-299, ISSN: 0254-5330, doi: 10.1007/s10479-012-1267-2.  

5. R. Bruni, F. Cesarone, A. Scozzari, F. Tardella, (2012). A new stochastic dominance approach to enhanced index tracking problems. ECONOMICS BULLETIN, vol. 32 n. 4, p. 3460-3470, ISSN: 1545-2921.   

6. F. Ricca, SCOZZARI A., P. Serafini, B. Simeone (2012). Error Minimization Methods in Biproportional Apportionment. TOP, vol. 20, p. 547-577, ISSN: 1134-5764, doi: 10.1007/s11750-012-0252-x.   

7. F. Pukelsheim, F. Ricca, B. Simeone, SCOZZARI A., P. Serafini (2012). Network flow methods for electoral systems. NETWORKS, vol. 59, p. 73-88, ISSN: 0028-3045, doi: 10.1002/net.20480.   

8. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). Range minimization problems in path-facility location on trees. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, vol. 160, p. 2294-2305, ISSN: 0166-218X, doi: 10.1016/j.dam.2012.05.020.   

9. I. Lari, Ricca F, SCOZZARI A., R.I. Becker (2011). Locating Median Paths on Connected Outerplanar Graphs. NETWORKS, vol. 57, p. 294-307, ISSN: 0028-3045, doi: 10.1002/net.20426.   

10. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2011). Minimax Regret Path Location on Trees. NETWORKS, vol. 58, p. 147-158, ISSN: 0028-3045, doi:10.1002/net.20453.   

11. F. Ricca, SCOZZARI A., B. Simeone (2011). Political Districting: from classical models to recent approaches. 4OR, vol. 9, p. 223-254, ISSN: 1619-4500, doi: 10.1007/s10288-011-0177-5.   

12. F. Ricca, SCOZZARI A., B. Simeone (2011). The Give-up Problem for blocked regional lists with multi-winners. MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES, vol. 62, p. 14-24, ISSN:0165-4896.   

13. F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2009). Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints. GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI, vol. LXXII, p. 37-56, ISSN: 0390-5780.   

14. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2009). Extensive Facility Location Problems on Networks with Equity Measures. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, vol. 157, p. 1069-1085, ISSN: 0166-218X.  

15. SCOZZARI A., F. Tardella (2009). On the complexity of some subgraph problems. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, vol. 157 (17), p. 3531-3539, ISSN: 0166-218X.  

16. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2009). The Continuous and Discrete Path-Variance Problem on Trees. NETWORKS, vol. 53, p. 221-228, ISSN: 0028-3045.   

17. SCOZZARI A., F. Tardella (2008). A Clique Algorithm for Standard Quadratic Programming. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, vol. 156, p. 2439-2448, ISSN: 0166-218X.   

18. I. Lari, F. Ricca, SCOZZARI A. (2008). Comparing Different Metaheuristic Approaches for the Median Path Problem with Bounded Length. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 190, p. 587-597, ISSN: 0377-2217.   

19. F. Ricca, SCOZZARI A., B. Simeone (2008). Weighted Voronoi Region Algorithms for Political Districting. MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, vol. 48, p. 1468-1477, ISSN: 0895-7177.   

20 .R.I. Becker, I. Lari, SCOZZARI A. (2007). Algorithms for Central-Median Paths with Bounded Length on Trees. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 179, p. 1208-1220, ISSN: 0377-2217.   

21. R.I. Becker, I. Lari, SCOZZARI A., G. Storchi (2007). The Location of Median Paths on Grid Graphs. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 150, p. 65-78, ISSN: 0254-5330.   

22. P. Dell'Olmo, M. Gentili, SCOZZARI A. (2005). On Finding Dissimilar Pareto-Optimal Paths. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 162, p. 70-82, ISSN: 0377-2217.   

23. R.I. Becker, I. Lari, SCOZZARI A., G. Storchi (2002). Efficient Algorithms for Finding the (K,L)-core on Tree Networks. NETWORKS, vol. 40, p. 208-215, ISSN: 0028-3045.   

24. R.I. Becker, Y. Chiang, I. Lari, SCOZZARI A., G. Storchi (2002). Finding the L-core of a Tree. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, vol. 118, p. 25-42, ISSN: 0166-218X.   

25. SCOZZARI A. (2001). Problemi di Localizzazione di Cammini e Alberi su Reti. BOLLETTINO DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA. A, vol. VIII, IV-A, p. 547-550, ISSN: 0392-4033.   

26. SCOZZARI A., G. Storchi (1999). An O.R. Application for the Catholic Jubilee in Rome. RICERCA OPERATIVA, vol. 28, p. 49-55, ISSN: 0390-8127.   

b) Capitoli su Libri  

1. G. Rotundo, SCOZZARI A. (2008). Co-Evolutive Models for Firms Dynamics. In: NAIMZADA A. K., STEFANI S., TORRIERO A. LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS: Networks, Topology and Dynamics: Theory and Applications to Economics and Social Systems Series. vol. 613, p. 141-156, BERLIN: Springer, ISBN: 978-3-540-68407-7, ISSN: 0075-8442.   

2. M. Liquori, SCOZZARI A. (2008). Vector DNF for Datasets Classifications: Application to the Financial Timing Decision Problem. In: G. FELICI, C. VERCELLIS. Mathematical Methods for Knowledge Discovery and Data Mining. p. 24-39, NEW YORK, NY: Information Science Reference, ISBN: 978-1-59904-528-3, doi: 10.4018/978-1-59904-528-3.   

3. I. Lari, F. Ricca, SCOZZARI A. (2002). The forest wrapping problem on outerplanar graphs. In: L. Kucera: 28th International Workshop, WG 2002 Cesky Krumlov, Czech Republic, June 13-15, 2002. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE: Graph-Theoretic Concepts in Computer Science. vol. 2573, p. 345-354, BERLIN: Springer, ISBN: 3-540-00331-2, ISSN: 0302-9743, doi: 10.1007/3-540-36379-3.   

4. R.I. Becker, Y.I. Chiang, I. Lari, SCOZZARI A. (2001). The Cent-dian path problem on tree networks. In: P. Eades and T. Takaoka: 12th International Symposium, ISAAC 2001, Christchurch, New Zealand, December 19-21, 2001. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE: Algorithms and Computation. vol. 2223, p. 743-755, BERLIN: Springer, ISBN: 3-540-42985-9, ISSN: 0302-9743, doi: 10.1007/3-540-45678-3_63.   

5. M. Caramia, N. Ricciardi, SCOZZARI A., G. Storchi (1999). Tourist Flow Organization in an Artistic Town. In: PAOLA RIZZI. CUPUM '99 Computers in Urban Planning and Urban Management. On the edge of the millenium. MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 8846416856.   

c) Proceedings   

1. SCOZZARI A., F Tardella, S Paterlini, T Krink (2012). Exact and Heuristic Approaches for the Index Tracking Problem with UCITS Constraints. In: L. Suhl, G. Mitra, C. Lucas, A. Koberstein, L. Beckmann. APMOD 2012: Applied Mathematical Optimization and Modelling. Padeborn, Germany, 28-30 Marzo 2012, p. 451-458, Paderborn: Paderborn: DS&OR Lab, Univ. Paderborn, ISBN: 978-3-8448-1794-2.   

2. J. Puerto, Ricca F., SCOZZARI A. (2011). Range minimization problems in path-facility location on trees.. In: Ludovica Adacher, Marta Flamini, Gianmaria Leo, Gaia Nicosia, Andrea Pacifici, Veronica Piccialli. 10th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, CTW 2011. Frascati (RM), 14-16 giugno 2011.   

3. SCOZZARI A., F. Tardella (2009). On the complexity of graph-based bounds for the probability bounding problem. In: S. Cafieri, A. Mucherino, G. Nannicini, F. Tarissan, L. Liberti. 8th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. Paris, France, June 2-4 2009.   

4. I. Lari, F. Ricca, SCOZZARI A, R.I. Becker (2008). Locating Median Paths on Connected Outerplanar Graphs. In: Seventh Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. Gargnano, 13-15 maggio 2008, p. 186-188.   

d) Abstract su Conferenze  

1. R. Bruni, F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2012). A LINEAR RISK-RETURN MODEL FOR ENHANCED INDEXATION. In: Abstract XIII WORKSHOP ON QUANTITATIVE FINANCE. L'Aquila, 26-27 Gennaio 2012.   

2. R. Bruni, F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2012). A Linear Programming Model for Enhanced Indexation based on Strong Stochastic Dominance. In: Abstract in the EURO - The Association of European Operational Societies. 25th European Conference on Operational Research. Vilnius, luglio 2012.   

3. R. Cerqueti, P. Falbo, C. Pelizzari, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). A Mixed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping. In: Abstract of the EURO - The Association of European Operational Research Societies. 25th European Conference on Operational Research. Vilnius, luglio 2012.   

4. R. Bruni, F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2012). A Risk-Return Approach to Enhanced Indexation. In: Abstract in the EURO - The Association of European Operational Societies. 25th European Conference on Operational Research. Vilnius, luglio 2012.   

5. F. Ricca, SCOZZARI A., P. Serafini, B. Simeone (2012). Error Minimization: a new class of methods for Biproportional Apportionment. In: Atti del workshop: Models of Collusion, Games and Decisions for Application to Judging, Selling and Voting. Oldofredi Castle, Monte Isola (BS), 18-19 Giugno, 2012.   

6. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). Reliability path-shaped facility location on networks. In: Atti NET 2012 International Workshop on Network models in statistics, economics and social sciences. Trento, 8-9 Novembre 2012.  

7. SCOZZARI A., F. Tardella (2011). A clique algorithm for nonconvex mixed-integer standard quadratic programming. In: Sixth International Winter Conference of the Italian Operational Research Society. Cortina d'Ampezzo, Febbraio 7-11, 2011, AIRO - Associazione Italiana di Ricerca Operativa.  

8. SCOZZARI A. (2011). Some insights on the extensive facility location problems on graphs. In: Exploratory workshop on locational analysis: Trends on theory and applications. Sevilla, Spain, 28.30 Novembre 2011.   

9. SCOZZARI A., F. Tardella (2010). A clique algorithm for finding all local, global, and cardinality constrained optima in Standard Quadratic Programming. In: XLI Annual Conference Italian Operational Research Society. OPERATIONS RESEARCH FOR COMPLEX DECISION MAKING. Santa Trada, (RC), September 7-10, 2010, Reggio Calabria.   

10. R. Cerqueti, P. Falbo, C. Pelizzari, SCOZZARI A. (2010). Row Clustering of a Markov Chain Transition Probability Matrix: A Mixed Integer Linear Programming Approach. In: Atti XXXIV Convegno AMASES. MACERATA, 1-4 SETTEMBRE 2010.  

11. F. Pukelsheim, F. Ricca, SCOZZARI A., P. Serafini, B. Simeone: (2009). Network flow methods for electoral systems. In: INOC 2009 - International Network Optimization Conference. Pisa, 26-29 Aprile 2009.   

12. F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2008). A Clique Algorithm for Cardinality Constrained Portfolio Optimization. In: 5th International Computational Management Science. London, 26-28 March 2008.   

13. P. Dell'Olmo, M. Gentili, SCOZZARI A. (2002). Finding dissimilar routes for the transportation of hazardous materials. In: Proceedings of the 13th Mini-EURO Conference and 9th Meeting of the Euro Working Group on Transportation. Bari, 2002, iasi.cnr.it.   

e) Articoli sottomessi  

1. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2013). Unreliable point facility location problems on networks. In: Technical Report n. 3/2013 del Dip. di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma, ISSN: 2279-798X. Submitted to DISCRETE APPLIED MATHEMATICS.   

2. R. Bruni, F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2012). A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation. In: Submitted to JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATION.   

3. R. Cerqueti, P. Falbo, C. Pelizzari, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). A Mixed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping. In: Technical report n.67 November 2012. Dept. Economia e Diritto, University of Macerata. Submitted to OR SPECTRUM.   

4. I. Lari, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). Modeling Biproportional Apportionment via zero-one matrices with given line sums. In: Technical Report Dept. Scienze Statistiche n. 18/2012, Sapienza Università di Roma, ISSN: 2279-798X. Submitted to ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH.   

5. J. Puerto, F. Ricca, SCOZZARI A. (2012). Reliability problems related to path-shaped facility location on trees. In: Technical Report n. 24/2012 Dept. di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma, ISSN: 2279-798X. Submitted to DISCRETE OPTIMIZATION.  

6. E. Boros, SCOZZARI A., F. Tardella, P. Veneziani (2011). Polynomially Computable Bounds for the Probability of the Union of Events. In: Rutcor Research Report RRR 13-2011, July 29, 2011. Submitted to MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH.   

7. F. Cesarone, SCOZZARI A., F. Tardella (2011). Portfolio selection problems in practice: a comparison between linear and quadratic optimization models . In: Arxiv preprint arXiv:1105.3594.    ATTIVITA' DI REVISIONE PER RIVISTE INTERNAZIONALI   Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, Journal of Global Optimization, Computers and Operations Research, Discrete Applied Mathematics, Discrete Optimization, Applications and Applied Mathematics, OR Spectrum, IMA Journal of Management Mathematics.  

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITA' SCIENTIFICA  

Il survey: F. Ricca, A. Scozzari, B. Simeone (2011): "Political Districting: from classical models to recent approaches", 4OR A Quarterly Journal of Operations Research, vol. 9, pp. 223-254, è stato selezionato per la pubblicazione nel volume speciale della rivista scientifica ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH intitolato "Surveys in Operations Research III (Invited Surveys from 4OR, 2009-2011)" nel quale vengono raccolti i survey giudicati migliori tra tutti quelli pubblicati dalla rivista 4OR nel triennio 2009-2011.  

Invitato a tenere una relazione dal titolo: "Some insights on the extensive facility location problems on graphs" all'International Exploratory Workshop on Locational Analysis: Trends on theory and applications. Siviglia, Spagna, 28-30 Novembre 2011. (vedere http://www.imus.us.es/ACT/ewla2011/ oppure http://www.seio.es/grupos/geloca/. Si veda la lettera di invito allegata).  In accordo con lo spirito degli Exploratory Workshops, regolarmente organizzati dall'Università di Siviglia con lo scopo di condividere idee e diffondere risultati, il convegno ha dato modo ai relatori invitati di presentare lo stato dell'arte nel loro ambito specifico di ricerca e di proporre un insieme di problemi aperti e particolarmente stimolanti da studiare rivolti, in particolare nel caso del workshop 2011, alla comunita' dei ricercatori e degli studiosi dei problemi di localizzazione (si veda a riguardo gli open problems proposti da Andrea Scozzari: http://www.imus.us.es/ACT/ewla2011/ewla2011-OpenProblems.pdf).  

Siviglia, Maggio 2007: Membro invitato a far parte della commissione giudicatrice finale della tesi di Ph.D. del Dott. Federico Perea, dal tiolo "Cooperative analysis on supply chains". Dept. Estadística e Investigación Operativa - Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla.  

Selezionato come referee dal comitato scientifico del premio "INFORMS George Nicholson Student Paper Competition 2011" (nella persona del prof. Maurice Queyranne) per la valutazione del paper: D. King, Efficient Contiguity and Hole Evaluation for Political Districting.