Barbara Pacchiarotti

Barbara  PACCHIAROTTI

Titoli  di  studio  e  posizione  attuale Laurea in Matematica con lode 1992. Dottorato di Ricerca in Matematica 1997. Ricercatore Universitario (Univ. Roma Tor Vergata) dal 2000.

Attività Didattica Attività didattica presso l'Università di Roma “Tor Vergata”

1.    Anno accademico 1999-2000 Calcolo delle Probabilità presso il corso di laurea in Ingegneria Informatica, titolare P. Baldi.

2.    Anno accademico 2000-2001 Statistica Matematica I modulo presso il corso di laurea in Matematica, titolare C. Rossi. Calcolo delle Probabilità e Statistica presso il corso di laurea in Ingegneria Informatica, titolare P.Baldi.

3.    Anno accademico 2001-2002 Statistica Matematica I modulo presso il corso di laurea in Matematica, titolare G. Scalia Tomba. Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica presso il corso di laurea in Informatica, titolare A. Calzolari. Calcolo delle Probabilità e Statistica presso il corso di laurea in Ingegneria Informatica, titolare P.Baldi.

4.    Anno accademico 2002-2003 Analisi Matematica I Modulo presso il corso di laurea in Scienza dei Media e della Comunicazione, titolare B. Di Blasio. Statistica Matematica I modulo presso il corso di laurea in Matematica (titolare).

5.    Anno accademico 2003-2004 Analisi Matematica II Modulo presso il corso di laurea in Scienza dei Media e della Comunicazione, titolare B. Di Blasio. Statistica presso il corso di laurea specialistica in Bioinformatica, titolare G. Scalia Tomba. Statistica Matematica I modulo presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Analisi I    presso il corso di laurea in Ingegneria Meccanica e Ambiente e Territorio (titolare-supplenza retribuita).

6.    Anno accademico 2004-2005 Statistica presso il corso di laurea in Matematica (titolare).

7.    Anno Accademico 2005-2006 Probabilità 1 presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Ecologia (titolare-supplenza retribuita).

8.    Anno Accademico 2006-2007 Probabilità 1 presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Ecologia (titolare-supplenza retribuita). Matematica Zero corso introduttivo per la Facoltà di Scienze (titolare-supplenza retribuita).

9.    Anno Accademico 2007-2008 Probabilità 1 presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Ecologia (titolare-supplenza retribuita). Matematica Zero corso introduttivo per la Facoltà di Scienze (titolare-supplenza retribuita).

10.    Anno Accademico 2008-2009 Probabilità e Finanza presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Biotecnologie (titolare).

11.    Anno Accademico 2009-2010 Probabilità e Finanza presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Biotecnologie (titolare).

12.    Anno Accademico 2010-2011 Probabilità e Finanza presso il corso di laurea in Matematica (titolare).

13.    Anno Accademico 2011-2012 Probabilità e Finanza presso il corso di laurea in Matematica (titolare). Statistica presso il corso di laurea in Biotecnologie (titolare).

14.    Anno Accademico 2012-2013 Complementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).  

15.    Anno Accademico 2013-2014 Complementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

16.    Anno Accademico 2014-2015 Complementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

17.    Anno Accademico 2015-2016 Complementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

18.    Anno Accademico 2016-2017 Elementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

19.    Anno Accademico 2017-2018 Elementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

20.    Anno Accademico 2018-2019 Elementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

21.    Anno Accademico 2019-2020 Matematica 0 per la Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Statistica presso il corso di laurea triennale in Biotecnologie (titolare).

22.    Anno Accademico 2020-2021 Matematica 0 per la Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Statistica presso il corso di laurea triennale in Biotecnologie (titolare).

23.    Anno Accademico 2021-2022 Matematica 0 per la Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Statistica presso il corso di laurea triennale in Biotecnologie (titolare).

24.    Anno Accademico 2016-2017 Elementi di Probabilità presso il corso di laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata (titolare).

Attività didattica diversa

1.    Anno Accademico 2013-2014 Didattica dei fenomeni aleatori per i Percorsi Abilitanti Speciali (titolare-retribuita).

2.    Anno Accademico 2014-2015 Didattica dei fenomeni aleatori per il Tirocinio Formativo Attivo (titolare-retribuita).

Attività didattica presso altre Università

1.    Anno Accademico 1997-1998 Contratto integrativo presso la terza Università degli studi di Roma, Facoltà di Scienze, per il corso di Analisi Matematica II (corso di laurea in Fisica).

2.    Anno Accademico 1998-1999 Contratto integrativo presso la terza Università degli studi di Roma, Facoltà di Scienze, per il corso di Analisi Matematica I (corso di laurea in Fisica).

3.    Anno Accademico 1999-2000 Contratto integrativo presso la terza Università degli Studi di Roma, Facoltà di Scienze per il corso di Analisi Matematica I (corso di laurea in biologia). Professore a contratto per il corso di Metodi Matematici e Statistici presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze (diploma universitario in Biotecnologie agroindustriali).

4.    Anno Accademico 2000-2001 Contratto integrativo presso la terza Università degli Studi di Roma, Facoltà di Scienze per il corso di Analisi Matematica I (corso di laurea in biologia). Professore a contratto per il corso di Metodi Matematici e Statistici presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze (diploma universitario in biotecnologie agroindustriali).

5.    Anno Accademico 2001-2002 Professore a contratto per il corso di Metodi Matematici e Statistici presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, facolta di Scienze (diploma universitario in biotecnologie agroindustriali).

6.    Anno Accademico 2002-2003 Professore a contratto per il corso di Metodi Matematici e Statistici presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze (diploma universitario in biotecnologie agroindustriali).

Relatrice di tesi

1.    Anno Accademico 2003-2004 Martina Aureli, Dinamiche diffusive di misture lognormali e applicazioni alla valutazione di opzioni europee. Laurea quadriennale in matematica (Università Roma Tre).

2.    Anno Accademico 2004-2005 Luca Massimi, Statistica Bayesiana. Laurea triennale in Matematica

3.    Anno Accademico 2005-2006 Daniele Scopetti, Test di adattamento per dati discreti. Laurea triennale in Matematica. Francesca Panetta, Analisi di dati di sopravvivenza. Laurea triennale in Matematica. Marta Patriarca, Stima di parametri e metodi MCMC. Laurea triennale in Matematica. Valentina Testa, Test su più medie: analisi della varianza. Laurea triennale in Matematica.

4.    Anno Accademico 2006-2007 Lucian Vespan, Proprietà asintotiche degli stimatori M . Laurea triennale in Matematica.

5.    Anno Accademico 2008-2009 Laura Antonacci, Stima Del Prezzo Di Una Opzione Tramite Importance Sampling. Laurea specialistica in Matematica.

6.    Anno Accademico 2009-2010 Emanuela Valle, Una decomposizione dei ponti di Bessel per l'option pricing nel modello di Heston. Laurea specialistica in Matematica. Flavio Giannantonio, Credit risk modeling: an overall view of the financial sector during the last decade. Laurea magistrale in Ingegneria Matematica. Giorgia Lucci, Il teorema di Cramér: un esempio di grandi deviazioni. Laurea triennale in Matematica.

7.    Anno Accademico 2010-2011 Claudia Palmigiani, Teoria delle code. Laurea triennale in Matematica

8.    Anno Accademico 2014-2015 Federico Giorgi, Large deviations for conditional Volterra processes. Laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata.

9.    Anno Accademico 2015-2016 Catalina-Georgiana Ivana, Sistemi a coda basati su sistemi di nascita e morte. Laurea triennale in Matematica.

10.    Anno Accademico 2016-2017 Alessandro Pigliacelli, Large Deviations for conditionally Gaussian processes: Estimates of level crossing probability. Laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata.

11.    Anno Accademico 2017-2018 Miriana Cellupica, Volterra type stochastic volatility models: Large Deviation estimates. Laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata.

12.    Anno Accademico 2018-2019 Lorenzo Martini, Struttura di correlazione per processi di Lévy cambiati di tempo. Laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata.

13.    Anno Accademico 2019-2020 Giulia Catalini, Asymptotics for Volterra Type Stochastic Volatility Models in a Multi-Factor Setup. Laurea magistrale in Matematica Pura e Applicata.

14.     Anno Accademico 2021-2022 Denise Novelli (in corso)

Attività Scientifica Interessi di ricerca: Grandi deviazioni (moderate). Processi Gaussiani. Leggi condizionate.

Conferenze - organizzazione: 10-11 Settembre 2018, Roma. Recent Advances in Random Processes. A conference in honour of Paolo Baldi's 70th birthday. Componente del Comitato Organizzativo.

Conferenze - partecipazione:

1.    Processi Stocastici e Applicazioni, Pisa, settembre 2000.

2.    Numerical Methods in Finance, Paris Dauphine, dicembre 2000.

3.    Fractional Brownian Motion: Stochastic Calculus and Applications Barcellona, febbraio 2001.

4.    Lectures on Mathematical Finance, Roma Tre, giugno 2001.

5.    Stochastic Processes, Stochastic Calculus and Applications Roma, settembre 2002.

6.    Lectures on Mathematical Finance, Dipartimento di Matematica, Università degli studi de L'Aquila, giugno 2003.

7.    Convegno Processi Stocastici e Applicazioni, Bologna settembre 2003.

8.    Lectures on Mathematical Finance, Dipartimento di Matematica, Università Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, giugno 2004.

9.    Stochastic methods in Mathematical Finance, Dipartimento di Matematica, Università di Roma La Sapienza, settembre 2005. Comunicazione dal titolo Explicit Computation of Second Order Moments of Importance Sampling Estimators for fractional Brownian motion.

10.    Journées Fractionnaires Parisiennes, Université Pierre e Marie Curie, Parigi, giugno 2006.

11.    Quantitative Finance Workshop QFW2020 (con comunicazione dal titolo Pathwise asymptotics for Volterra type stochastics volatility models), Napoli, gennaio 2020

12.    Stochastic Models for Complex Systems SMOCS 2020, a distanza (con comunicazione dal titolo Some large deviations principles for continuous Gaussian processes), Napoli, luglio 2020

13.  2nd Spring Colloquium on Probability and Finance, a distanza (seminario dal titolo Short time asymptotics for log-modulated rough stochastic volatility models), Padova, aprile 2021

14.  Modern Stochastics: Theory and Applications V, a distanza (con comunicazione dal titolo Large deviation for conditional Volterra processes), Kiev, giugno 2021

15. 10th World Congress in Probability and Statistics, a distanza (con comunicazione dal titolo Short time asymptotics for modulated rough stochastic volatility models), Seul, luglio 2021

16. The 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, a distanza, con comunicazione dal titolo \bf Large deviations and ruin problems for grey Gaussian processes,  Guangzhou, luglio 2022

17. Risk 2022, a distanza, con comunicazione dal titolo \bf Large deviations and ruin problems for grey Gaussian processes,  Barcellona, ottobre 2022

18. 3rd International Workshop on Stochastic Processes and Their Applications, a distanza, con comunicazione dal titolo  Small time LDP for Gaussian processes and applications to stochastic volatility models, gennaio 2023

Elenco pubblicazioni

1.    Approssimazione Numerica per Medie di Funzionali di Diffusioni Riflettenti, (1997) Tesi di Dottorato.

2.    C. Costantini, B. Pacchiarotti e F. Sartoretto, (1998) Numerical approximation for expectation of functionals of reflecting diffusion processes, SIAM Journal on Applied Mathematics, 58, No. 1, 73-102.

3.    L. Caramellino, A. Haulica e B. Pacchiarotti, (1999)Diffusion approximations for random walks on nilpotent Lie groups, Statistic and Probability Letters, 41, 363-377.

4.    L.Caramellino e B. Pacchiarotti, (2002)Weak approximation of a Brownian motion kiled on time-dependant barriers, Monte Carlo Methods and Applications, 8, No. 3, 221-236.

5.    M. Fanfoni, M. Tomellini e B.Pacchiarotti, (2005) Roughness in the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami framework: extension to (2+1)D of the Trofimov-Park model, 378, 379-392.

6.    P. Baldi e B.Pacchiarotti, (2006) Explicit computation of second-order moments of importance sampling estimators for fractional Brownian motion, Bernoulli 12, No. 4, 663-688.

7.    L. Caramellino e B. Pacchiarotti, (2008) Large deviation estimates of the crossing probability for pinned Gaussian processes.Advances in Applied Probability, 40, 424-453.

8.    C. Macci e B. Pacchiarotti, (2013) Large deviations for proportions of observations which fall in random sets determined by order statistics, Methodology and Computing in Applied Probability, 15, No. 4, 875-896.

9.    R. Giuliano, C. Macci e B. Pacchiarotti, (2014) On large deviations for some sequences of weighted means of Gaussian processes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 414, 612-631

10.    C. Macci e B.pacchiarotti, (2015) Asymptotic results for empirical means of independent geometric distributed random variables, Stochastics, 87, No. 2, 308-325.

11.    C. R. Giuliano, C. Macci e B. Pacchiarotti, (2015) Asymptotic results for runs and empirical cumulative entropies, Journal of Statistics Planning and Inference, 157-158, 77-89.

12.    L. Caramellino, B. Pacchiarotti e S. Salvadei, (2015) Large deviation approaches for the numerical computation of the hitting probability for Gaussian  processes, Methodology and Computing in Applied Probability, 17, No. 2, 383-401.

13.    C. Macci e B. Pacchiarotti, (2015) Large deviations for a class of counting processes and some statistical applications, Statistics and Probability Letters, 104, 36-48.

14.    C. Macci e B.Pacchiarotti, (2017) Asymptotic behavior of some hitting probabilities for sums of i.i.d. Gaussian random sets, Communication in Statistics-Simulation and Computation 46, no. 6, 4318-4332.,

15.    C. Macci e B. Pacchiarotti, (2017) Exponential tightness for Gaussian processes, with applications to some sequences of weighted means, Stochastics 89, no. 2, 469-484.

16.    C. Macci e B. Pacchiarotti, (2017), Large deviations for estimators in a neuronal model with response latency, Statistics and Probability Letters 126, 65-75.

17.    C. Macci e B. Pacchiarotti, (2017) Large deviations for i.i.d. replications of the total progeny of a Galton-Watson process, Modern Stochastics: Theory and Applications 4, 1-13.

18.    F. Giorgi e B. Pacchiarotti, (2017) Large deviations for conditional Volterra processes, Stochastic Analysis and Applications, 35, No. 2, 191-210.

19.    C. Macci, B. Pacchiarotti, (2017) Asymptotic results for finite superpositions of Ornstein-Uhlenbeck processes, Stochastic Analysis and Applications, 35, No. 6, 954-979.

20.    B. Pacchiarotti, A. Pigliacelli, (2018) Large deviations for conditionally Gaussian processes: estimates of level crossing probability, Modern Stochastics: Theory And Applications, 5, No. 4, 483-499

21.    C. R. Giuliano, C. Macci e B. Pacchiarotti, (2019) Large deviations for weighted means of random vectors defined in terms of suitable L´evy processes, Statistics and Probability Letters, 150, 13-22

22.    B. Pacchiarotti, (2019) Large deviations for generalized conditioned Gaussian Processes and their bridges, Probability and Mathematical Statistics, 39, No. 1, 159-181

23.    Giuliano R., Macci, C. and Pacchiarotti B. (2020). Asymptotic results for weighted means of linear combinations of independent Poisson random variables. STOCHASTICS, 92, No. 4, 497-518.

24.    Pacchiarotti B. (2020). Pathwise asymptotics for Volterra processes conditioned to a noisy version of the Brownian motion. MODERN STOCHASTICS: THEORY AND APPLICATIONS, 7, No. 1, 17-41.

25.    Pacchiarotti B. (2020). Some large deviations principles for time changed Gaussian processes. LITHUANIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 60, No. 4, 513-529.

26.    Pacchiarotti B. (2020). Optimal importance sampling for continuous Gaussian fields. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS, 26, No. 2 , 161-171.

27.    Cellupica M. and Pacchiarotti B. (2021). Pathwise asymptotics for Volterra type stochastic volatility models. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY,  34, No. 2, 682-787  

28.    Leonenko N., Macci C.and Pacchiarotti, B. (2021). Large deviations for a class of tempered subordinators and their inverse processes. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH. SECTION A. MATHEMATICS, DOI:10.1017/prm.2020.95.

29. Macci C., Pacchiarotti B. and Villa E. (2022). Asymptotic results for families of power series distributions, Modern Stochastics: Theory and Applications,   9(2),  207-228.

30. Calì C, Longobardi M.,  Macci C. ad Pacchiarotti B.(2022). Asymptotic results for linear combinations of spacings generated by i.i.d. exponential random variables,   Metrika,  85,  733-752.

31.  Catalini G. and Pacchiarotti B.(2022+). Asymptotics for multifactor Volterra type stochastic volatility models, to appear  on Stochastic Analysis and Applications, available at   \href{https://arxiv.org/abs/2109.09448.pdf}{arXiv:2109.09448}

32. Macci C. and Pacchiarotti B.(2022+). Asymptotic results for certain first-passage times and areas of renewal processes,  to appear on  Theory of Probability and Mathematical Statistics,  available at \href{https://arxiv.org/abs/2105.07978.pdf}{arXiv:2105.07978} Sottoposti

33. Baldi P. and Pacchiarotti B.(2022). Large Deviations of continuous Gaussian processes: from small noise to small time,   available at  \href{https://arxiv.org/pdf/2207.12037.pdf}{arXiv:2207.12037}

34.  Macci C. and Pacchiarotti B.(2022). Large deviations for grey Gaussian processes,   available at \href{https://arxiv.org/pdf/2205.10547.pdf}{arXiv:2205.10547}

35.   Giorgio G.,  Pacchiarotti B. and Pigato P.(2022). Short-time asymptotics for non self-similar stochastic volatility models,   available at  \href{https://arxiv.org/pdf/2204.10103.pdf}{arXiv:2204.10103}

36.  Giuliano R., Macci C. and  Pacchiarotti B.(2022). Asymptotic results for sums and extremes, available at  \href{https://arxiv.org/pdf/2210.02098.pdf}{arXiv:2210.02098}

Progetti e Fondi Coordinator (PI): 2020 - 2021: GNAMPA (Italian National Group of Mathematical Analysis, Probability and Applications) research project: “Stime asintotiche: principi di invarianza e grandi deviazioni”.

Altre  Attività Incarichi Gestionali

1.    Anno Accademico 2004-2005 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze

2.    Anno Accademico 2005-2006 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Membro Comitato organizzativo ScienzaOrienta

3.    Anno Accademico 2006-2007 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Membro Comitato organizzativo ScienzaOrienta

4.    Anno Accademico 2007-2008 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Membro Comitato organizzativo ScienzaOrienta

5.    Anno Accademico 2008-2009 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Responsabile controllo qualità per ScienzaOrienta

6.    Anno Accademico 2009-2010 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Responsabile controllo qualità per ScienzaOrienta

7.    Anno Accademico 2010-2011 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Responsabile controllo qualità per ScienzaOrienta Membro Senato Accademico (da novembre) Membro delle Commissioni Senatoriali Didattica e Ricerca e Affari Statutari (da novembre)

8.    Anno Accademico 2011-2012 Membro Commissione test d'ingresso per la Facoltà di Scienze Responsabile controllo qualità per ScienzaOrienta Membro Senato Accademico Membro delle Commissioni Senatoriali Didattica e Ricerca e Affari Statutari

9.    Anno Accademico 2012-2013 Membro della Commissione per l'ammissione al TFA

10.    Anno Accademico 2014-2015 Membro della Commissione per l'ammissione al TFA

11. Anno Accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Responsabile sito web dei corsi di Laurea in Matematica